客户资信的管理

建立客户资信数据库系统，集中对客户资信风险进行评估和审核

对每个客户使用客户资信风险评级和授信额度上限两个工具进行管理；按照客户资信风险评级划分客户群，并授以不同的资信政策；单项交易只能在每个客户的授信额度之内进行授信

分离客户资信风险的评估及政策的制定和单项交易授信审批这两个流程

利用客观与主观判断相结合的办法，对客户进行资信风险评级

根据客户资信风险评级、客户权益总额、交易量等因素，制定每个客户的授信额度上限

每年对客户资信风险评级和授信额度上限进行更新与审核

单项交易授信审批，成为交易审批流程中的一个必要环节

测试方法：

收集充足的优秀资信和不良资信的客户样本

将样本和资信信息输入评级系统进行资信打分

测试四个比率：

－优秀资信客户被系统认定为优秀的比率(a%)(应尽可能高)

－优秀资信客户被系统认定为不良的比率(b%)(应尽可能低)

－不良资信客户被系统认定为不良的比率(c%)(应尽可能高)

－不良资信客户被系统认定为优秀的比率(d%)(应尽可能低)

根据测试结果对系统进行调整，使a%,c%尽可能高，使b%,d%尽可能低，以达到最优化