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金融市场风险管理的稽核

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PPT文档简介

风险的种类

风险管理的定义

个案

有效的风险管理框架

市场风险管理的方法

市场风险的稽核方法

小心明星级的交易员-高回报,高风险

缺乏独立的风险管理单位和回避风险的指导原则

借短放长-流动风险

因缺乏严格的政策,风险汇报和独立审核而没有把投资目的和投资行动挂钩

风险汇报应该完整和让投资者易懂

市场风险 - 金融资产价格的负面变动.

信贷风险 - 交易方无法兑现其金融债务.

经营风险 - 有缺陷的步骤,人为失误, 系统中断或欺诈等.

流动风险 - 缺乏市场流动量妨碍快速或有效的变现头寸或资产主组合和限制能使用的资金.

独立监督所有横跨各个单位的风险种类

提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别

确保所承受风险与银行的风险胃口一致

调查例外和与业务单位讨论所承受风险

向高级管理层发表成绩和报导风险

扮演企业监督的角色

一个有效的风险架构包括:

一个对风险的管理负起全面责任的高层管理

一个拥有可以批准风险政策与策略权力的风险管理组

一个负责实行银行的风险管理远景,策略和步骤的独力风险管理职能

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