联立方程模型初步

什么是联立方程模型

联立性偏误

联立方程模型的识别

联立方程模型的估计

联立方程模型（simultaneous equation model, SEM）

内生变量（endogenous variable）

外生变量（exogenous variable）

结构方程/行为方程（structural/behavioral equation）

恒等式（identity）

结构系数（structural coefficient）

前定变量（predetermined variable）

如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计，会得到系数的有偏非一致估计量，称为联立性偏误（simultaneity bias）

出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量，并且与误差项是相关的

不可识别（unidentified/ under-identified ）的方程：联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程

恰可识别（exactly identified）的方程：联立方程模型中能够唯一地估计出结构系数的结构方程

过度识别（over-identified ）的方程：联立方程模型中可以估计出一组结构系数的结构方程

可识别的联立方程模型：每一个结构方程都可识别的联立方程模型

不可识别的联立方程模型：至少有一个结构方程不可识别的联立方程模型