模型的建立与估计中的问题及对策

我们已学到了许多有用的计量经济分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化，用虚拟变量将定性因素引入模型等。

　　 可是，我们所使用的最小二乘法，以及由此而得到的OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。在这种情况下，分析方法就需要改变。下面列出实践中可能碰到的一些常见问题：

l 误设定（Misspecification 或specification error）

l 多重共线性（Multicollinearity）

l 异方差性（Heteroscedasticity）

l 自相关（Autocorrelation）

　 本章将对上述问题作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。